적응 형 신경 - 퍼지 추론 시스템을 이용한 고주파 외환 거래.
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본 논문에서는 고주파로 샘플링 된 일중 틱 데이터로 구성된 학습 데이터로부터 가격 변동을 예측하는 금융 거래를위한 적응 형 신경 퍼지 추론 시스템 (ANFIS)을 소개합니다. 우리의 조사에 사용 된 경험적 데이터는 외환 시장에서 5 분 중반 가격 시계열입니다. ANFIS 최적화는 백 테스트와 에포크 수의 변화를 포함하며 사전 지정된 임계 값 내의 방향 변경을 고려한 이벤트 중심 접근 방식을 사용하여 변동성을 포착하는 새로운 방법과 결합됩니다. 결과는 제안 된 모델이 구매 및 보류 또는 선형 예측과 같은 표준 전략을 능가한다는 것을 보여줍니다.
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적응 형 신경 - 퍼지 추론 시스템을 이용한 고주파 외환 거래.
압둘라 카 블란 (Abdalla Kablan)과 윙 론 (Wing Lon Ng).
초록 :이 논문은 고주파로 샘플링 된 일중 틱 데이터로 구성된 학습 데이터로부터 가격 이동을 예측하는 금융 거래를위한 적응 형 신경 퍼지 추론 시스템 (ANFIS)을 소개합니다. 우리의 조사에 사용 된 경험적 데이터는 외환 시장에서 5 분 중반 가격 시계열입니다. ANFIS 최적화는 백 테스트와 에포크 수의 변화를 포함하며 사전 지정된 임계 값 내의 방향 변경을 고려한 이벤트 중심 접근 방식을 사용하여 변동성을 포착하는 새로운 방법과 결합됩니다. 결과는 제안 된 모델이 구매 및 보류 또는 선형 예측과 같은 표준 전략을 능가한다는 것을 보여줍니다.
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적응 형 신경 - 퍼지 추론 시스템을 이용한 일중 고주파 거래
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