평균 반향.
'평균 반전'이란 무엇입니까?
평균 회귀 (mean reversion)는 가격과 수익률이 결국 평균 또는 평균으로 되돌아 간다는 이론이다. 평균 또는 평균은 가격 또는 수익의 과거 평균이거나 경제 성장이나 산업의 평균 수익과 같은 다른 관련 평균 일 수 있습니다.
'평균 반역'을 깨기
퍼센트 반품 및 가격은 평균 반품으로 간주되는 유일한 조치는 아닙니다. 금리 또는 회사의 가격 수익 비율조차도이 현상에 영향을받을 수 있습니다.
되돌리기에는 어떤 상태가 이전 상태로 되돌아가는 것이 포함됩니다. 평균 회귀의 경우, 장기적인 기준에서 멀리 떨어지는 가격은 다시 돌아와 이해 국가로 되돌아 간다는 생각이 들게됩니다. 이 이론은 정상적인 성장 또는 다른 변동이 패러다임의 예상되는 부분이기 때문에 비교적 극단적 인 변화 만 되돌아가는 것에 초점을 맞 춥니 다.
평균 회귀 이론은 시장 상황에 대한 통계 분석의 일부로 사용되며 전반적인 거래 전략의 일부가 될 수 있습니다. 이론적으로 정상적인 패턴으로 되돌아 갈 비정상적인 활동을 확인하기 위해 낮은 가격을 매기고 높은 가격으로 팔리는 아이디어에 잘 적용됩니다.
예기치 않은 상한 또는 하한이 표준의 변화를 나타낼 수 있으므로 정상적인 패턴으로의 복귀는 보장되지 않습니다. 그러한 사건으로는 신제품 출시 또는 긍정적 측면에서의 개발, 부정적 측면에서의 리콜 및 소송이 포함될 수 있습니다.
극단적 인 사건이 있더라도 보안이 평균 회귀를 경험할 가능성이 있습니다. 대부분의 시장 활동과 마찬가지로 특정 사건이 특정 유가 증권의 전반적인 매력에 어떤 영향을 미칠지에 대한 보장은 거의 없습니다.
평균 반전 거래.
평균 회귀 거래는 이전 보안 상태로 되돌아 갈 것이라는 가정하에 특정 보안의 가격 결정 내에서 극심한 변화를 이용하려고합니다. 이 이론은 상인이 예기치 못한 상승에 대해 이익을 얻고 비정상적인 낮은 경우에 저축 할 수 있기 때문에 매매에 모두 적용될 수 있습니다.
평균 반전 거래 및 4 가지 가장 큰 도전에 대한 소개.
이 기사의 내용
평균 회귀 거래는 카운터 - 트렌드 또는 리버설 트레이딩이라고도하며, 거의 모든 유형이 동일한 유형의 트레이딩 스타일을 설명합니다. 평균 반 환율 거래자는 평균 (평균) 가격에서 크게 벗어난 가격을 찾습니다. 평균 복귀 상인은 지속 불가능한 추세를 찾습니다.
대부분의 사람들이 경향 추종 접근 방식을 선호하지만 일반적인 트렌드 거래 사고 방식에 익숙하지 않았고 조기에 평균 회귀 거래를 관찰하기 시작했습니다. 말할 것도없이, 이 거래 스타일은 상인에게 제기되는 정서적 및 심리적 도전으로 인해 절대 초보자에게 적합하지 않기 때문에 처음에는 몇 번 화상을 입었습니다. 다음 기사에서 우리는 평균 회귀 거래, 가장 간과 된 측면이 무엇인지, 평균 회귀 거래자가 처리해야하는 문제에 대해 살펴 봅니다.
평균 회귀 거래 - 간단한 소개.
위에서 언급했듯이, 평균 반 환율 거래자는 가격이 평균 (또는 평균) 가격에서 크게 벗어난 기회를 찾고 있습니다. 일반적으로 평균 가격은 이동 평균을 사용하고 차트에 적용하여 계산됩니다. 예를 들어, 아래 차트는 EUR / USD 일일 차트와 50 기간의 평활 이동 평균을 보여줍니다.
보시다시피 가격은 자주 파란 이동 평균에서 벗어나 바로 돌아옵니다. 이것이 너무 좋게 들리면, 사실입니다. 물론, 완벽한 거래가 이루어진 뒤늦은 시야는 이야기의 절반만을 말해줍니다.
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아래의 스크린 샷은 동일한 이동 평균과 동일한 EUR / USD 일일 시간대를 보여줍니다. 그러나 이번에, 나는 이동 평균에 그것을 완전히 만들지 않은 모든 철수를 표시했다. 그리고 물론, 우리가 더 가까이 다가 가면, 가격이 반향을 시도했을 때 더 많은 시간이있을 것입니다. 그러나 실패합니다. 따라서 평균 상환 거래는 단순한 이동 평균 이상의 거래이며, 보복 거래 또는 초과 거래 등을 피하기 위해 매우 엄격한 진입 관리, 위험 관리 접근 및 정서적으로 안정된 특성이 필요합니다.
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평균 반 환율 거래의 4 가지 주요 문제점.
다음은 언뜻보기에 보이는 것보다 평균 수익률 거래를 어렵게 만드는 가장 일반적으로 간과되는 측면을 살펴 봅니다.
# 1 평균을 어떻게 결정합니까?
이것이 아주 명백하게 보일지라도, 대부분의 거래자는 이동 평균의 선택이 거래에 미친 영향에 대해 절대로 생각하지 않습니다. 위에서 EUR / USD 차트를 다시 한 번 살펴 보겠습니다. 이번에는 두 가지 다른 이동 평균을 적용했습니다. 빨간색으로 100 스무딩 된 이동 평균 (SMA)과 파란색으로 50 SMA입니다. 그 차이는 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만, 평균 반향 거래자의 경우 올바른 이동 평균을 선택하는 것이 가장 중요한 결정 중 하나이며 매우 개인적이고 개인적인 것입니다. 다음은 두 가지 유형의 이동 평균 간의 주요 차이점입니다.
보시다시피, 이것은 비판적인 것이 아니며 거래에 대한 이동 평균을 선택할 때 옳고 그른 것은 없습니다. 대신, 나는 이동 평균의 선택이 당신의 트레이딩 스타일에 광범위한 결과를 가져 왔으며 개인적인 선호와 캐릭터 스타일에 기반하여 만들어 져야한다는 사실을 강조하고 싶습니다.
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# 2 때로는 가격이 반전하지 않지만 이동 평균은 가격에 따라 잡습니다.
두 번째로 간과되고 저평가 된 측면은 때로는 역 분개가 매우 천천히 일어나는 반면 이동 평균은 가격쪽으로 더 가깝게 이동하여 보상을 줄인다는 점이다.
아래의 스크린 샷은 그 요점을 보여줍니다. 처음에는 평균 수익률 전략이 매력처럼 작동하고 가격이 항상 이동 평균으로 되돌아가는 것처럼 보일지라도 때로는 이동 평균이 가격을 빨리 따라 잡고 초기 보상을 줄일 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 위험 비율 및 결과적으로 그러한 거래 전략의 기대치. 그러면 상인은 자신의 초기 이익 실현 명령을 변경하지 않거나 이동 평균과 함께 자신의 이익을 움직이는 지 여부를 결정해야합니다.
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# 3 평균 거꾸로 떨어지는 칼을 잡는 대.
상판과 하의를 따는 것은 거래에서 매우 위험한 일이 될 수 있으며 아마추어 거래자는 종종 가격이 생각보다 오래 지속될 수 있다는 사실을 과소 평가하기 때문에 그러한 거래 행위에 종종 참여합니다. 오래 지속되고 강한 경향이있는 기간 동안 거래 평균 회귀는 예방 조치를 취하지 않고도 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 아래의 스크린 샷은 현재 EUR / USD 일일 차트를 보여 주며 결국 이동 평균으로 다시 만나기 위해 약 300 거래일이 소요되었습니다.
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평균 복귀 교역자는 접근중인 열차 앞에 서있는 것처럼 일정 수준의 보류중인 주문을 기다리지 않고 열차가 정차 할 때까지 기다리지 않고 다른 방향으로가는 단서를 제공합니다.
# 4 정서적 안정과 규율.
이것은 모든 유형의 거래에 해당되지만 평균 반 환율 거래자에게 특히 중요합니다. 거래 신호가 발생할 때까지 매우 오래 걸릴 수 있으며 모든 입국 기준을 보지 못하는 경우가 많지만 여전히 가격은 이동 평균으로 돌아갑니다. 늦게 뛰어 넘지 않고 무역을 쫓지 않으려 고 애쓰는 것은 매우 중요합니다. 다른 때에는 모든 기준이 일치하지만 가격은 계속해서 귀하를 상대로 계속 유지됩니다. 손실을 줄이고 패자를 추가하지 않는 것은 반전 거래자가 종종 반전이 지연되었다고 생각하기 때문에하는 일입니다.
팁 : STOCHASTIC과 같은 발진기는 평균 반향 거래자에게 종종 잘못된 의미를 제공합니다. 과매 수 및 과매도 시나리오는 종종 추세 거래를 시작하는 이유로 사용되는 반면, 초과 구매 가격은 기한이 지난 반전이 아니라 매우 강한 추세를 나타냅니다.
이러한 모든 점들은 평균 회귀 거래의 복잡성과 과제를 강조하며, 이 스타일이 아마추어 거래자 또는 거래의 정신적 측면에 여전히 어려움을 겪고있는 거래자에게는 적합하지 않은 이유가 분명해진다. 그러나 모든 트레이더가 전략에 따르는 트렌드로 편안한 거래를하는 것은 아닙니다. 그러므로 당신이 당신의 완벽한 적합성을 찾기 위해 스스로 감사하는 것이 중요합니다.
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3 개의 댓글.
위대한 기사, 정말 고마워요.
나는 스스로를 깨닫지 못하고 평균 회귀 방 법으로 점점 더 기울어지게되었다. 그래서 이것은 몇 가지를 명확히하는 데 도움이되었습니다.
나는이 기사의 다음 진술과 확실히 관련이있다. 대부분의 사람들은 경향 추종 접근법을 선호하지만 일반적인 트렌드 거래 사고 방식에 익숙하지 않은 나는 평균 회귀 거래를 관찰하기 시작했습니다. & # 8217;
나는 항상 정신적으로 내게 힘든 접근 방식을 찾은 이유를 궁금해했다. 나는 당신의 올바른 거래 기회를 찾기 위해 당신의 사고 방식과 방법에 대해 더 듣고 싶습니다.
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평균 반전 거래 전략.
평균 회귀 (MR) 거래는 신속한 단기 물가 하락에 이어 종종 '평균'에 대한 '반전'이 뒤 따른다는 잘 문서화 된 시장 이형성을 이용하는 단기 기술입니다.
평균 회귀는 수학적 시스템으로 주식 거래 및 투자에도 적용됩니다. 그 뒤에있는 이론은 주식의 높고 낮은 가격은 일시적이며, 증권 가격은 시간이 지남에 따라 평균 가격으로 되돌아가는 경향이 있다는 것입니다. 그래서 물에 잠기는 주식은 다시 튀어 오를 것입니다.
평균 회귀는 주식의 거래 범위를 확인한 다음 기본 데이터 (자산, 이익 등)를 사용하여 평균 가격을 계산하는 것입니다. 평균 회귀는 차트를 사용하여 주식 시장 가격 움직임을 해석하려고 시도하기보다는 정확한 수치 값이 구매 / 판매 가치를 식별하기 위해 과거 데이터에서 파생되기 때문에 차트보다 주식 매매 포인트를 선택하는 과학적 시스템으로 보일 수 있습니다 (차트 작성 기술 분석이라고도 함).
물론 평균 수익 거래는 떨어지는 주식을 사는 것만 큼 간단하지 않습니다! 그렇게한다면 당연히 돈을 잃을 것입니다! 거래 가능한 우주의 범위를이 모멘텀 행동을 가장 할 수있는 범위로 좁히는 필터를 사용해야하며이를 합리적인 리스크 관리 및 종료 기준과 결합해야합니다.
주식이 평균 가격보다 낮게 거래 될 때, 증권은 '구매 거래'를 입력하는 것으로 매력적이며, 물론 가격 상승이 기대됩니다. 현재 시장 가격이 주식의 평균 가격보다 높으면 주식의 경향은 하락하고 평균으로 되돌아갑니다. 간단히 말해 평균 주가의 편차는 다른 모든 것이 평등 한 평균으로 되돌아 갈 것으로 예상됩니다.
이 전략에서 거래자들은 일반적으로 주가가 오버 슛했는지 또는 평균에 미치지 못했는지를 확인하기 위해 50 일 또는 100 일 이동 평균을 사용합니다. 보고 서비스가 평균을 제공하는 동안 고려중인 연구 기간의 높은 가격과 낮은 가격을 식별하는 것이 여전히 필요합니다.
이 거래 전략은 극단적 인 시장 변동성에 시달리는 높은 확률의 단기 거래를 선택하는 방법을 제공합니다. 이 전략은 절대적인 성과를 목표로합니다. 장기간 시장에서 자금을 보유하지 않습니다. 단기, 표적, 공격적인 거래에 중점을 둡니다. 전략은 변동성을 기반으로하므로 해당 시점의 시장 추세에 영향을받지 않습니다.
거꾸로 거래 전략을 사용하여 거래 할 때 큰 딥은 '평균'으로 되돌릴 수없는 근본적인 요인의 변화를 암시 할 수 있으므로주의해야합니다. 이 전략은 일반적으로 시장 변동성이 큰시기에 거래가 이루어지기 때문에 위험도가 높은 거래자에게 적합합니다. 거래 빈도는 이러한시기의 시장 변동성을 그룹화하는 경향이 있습니다. 평균 회귀는 당신이 진정으로 자신을 '상인'이라고 부를 수있는 시스템의 유형입니다.
이 전략은 지나치게 팔린 주식 매입에 작용합니다. 시간과 시간이 다시지나면서 우리는 구매자가 지나치게 팔리는 양질의 주식으로 힘을 가지고 돌아 간다고 봅니다. 평균 반 환율 거래자로서의 목표는 시장에 진입하는 시간을 정하여 주식을 보유하고 재투자하는 투자가가 창출하는 상승 가격에서 이익을 얻는 것입니다.
Brenton Hill의 주식 거래 이야기.
10 년 전 브렌 튼 힐 (Brenton Hill)은 주식 거래에 대해 거의 알지 못했고 그 이후로 그는 주식을 살면서 생계를 유지하기 위해 기계 엔지니어로서 풀 타임 직업을 그만 두었습니다.
2003 년 9 월 37 세는 무역 주식에 대해 배우기위한 탐험에 착수했습니다. 2 년 미만의 주식 거래와 2 번째 자녀가 태어나 기 2 ~ 3 주 후 그는 직장을 그만두고 풀 타임으로 거래하기 시작했습니다.
힐 차관보는 "나는 생계를 위해 거래 할 수 있다는 자신감을 얻기 위해 거의 2 년 동안 파트 타임으로 파트 타임으로 거래했다.
기계 주식 거래 접근 방식을 사용하여 Hill은 3 년 동안 200 % 이상의 성장률을 보였습니다.
힐 차관보는 자신의 성공 비결을 설명하면서 '시장은 당신을 얻는 것이 아니라 시장이라고 할 수 있습니다. 성공적인 기계 상인이 되려면 시장에서 매일 일어나는 사건과 자신을 이혼시켜 시스템을 일관되게 따르는 것이 중요합니다. '
이것은 Hill이 2008 년 7 월과 8 월 주식 시장 조정에서 정확히 한 일입니다. 많은 주식 거래자들이 수천 달러의 작별 인사를하는 것을 보았습니다. 다행스럽게도 힐 차관보는 기계적 주식 거래 시스템을 사용하고 시장이 계속 하락할 때도 그의 거래 규칙을 고수하면서이 시장 하락기에 돈을 벌 수있었습니다.
힐 차관보는 "나는 일주일 만에 막대한 이익금을 시장에 쏟아 부었다. 나는 이제 다시 앞으로 나아. '
Hill이 사용하는 거래 스타일에는 미국 시장과 ASX에서 거래하는 12 가지 시스템이 포함됩니다. 이 시스템 중 일부의 목표는 현저하게 하락하고 반등 할 것으로 예상되는 하락하는 주식을 확인하고 매수하는 것입니다. 이러한 유형의 시스템은 평균 회귀 시스템으로 설명됩니다.
평균 환원 거래는 돈을 빨리 벌기위한 혁명입니다. 한 거래가 2 거래일에 74 % *를 벌었지만 그 종류의 결과는 매주 발생하지 않습니다. " Hill은 지난 10 년간의 과거 데이터를 사용하여 각 시스템의 성능을 테스트합니다. 그는이 형태의 종이 거래를 역 테스팅이라고합니다. "나의 모든 시스템은 나의 백 테스팅에 따라 지난 10 년 동안 성공적으로 수행되었을 것이다. 이러한 결과는 모든 시장 조건에서 주식을 거래 할 수 있다는 확신을 갖게합니다. 불안한 순간이 있지만 성공적인 시스템 규칙을 고수해야합니다.
힐 차관은 주식과 차입금 계약 (CFDs)을 거래하며, 거래를하기 전에 충분한 유동성을 가져야한다고 강조했다. 애들레이드 힐즈에 본사를 둔 그는 자신이 어린 상인과 매일 상인이되어 상상을 해본 적이 없다고 설명합니다.
CFD가 설치되어 초기 보증금을 초과하는 손실을 초래할 수 있음을 기억하십시오. 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인하십시오.
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